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Market Profile : Comment l’utiliser pour son trading

Comment utiliser le Market Profile dans son trading

Lorsque nous réfléchissons à la façon de mesurer le volume sur le marché, l’un des indicateurs clés est le profil du marché. Cet indicateur ne joue pas seulement un rôle dans la détermination du type de journée à laquelle le trader sera confronté, mais il nous fournit également des indices précieux et des opportunités potentielles de commerce. Dans cette introduction au profil du marché, nous explorerons ces deux questions.

Qu’est-ce que le profil du marché ?

Profil du marché

L’indicateur est le résultat du travail ingénieux de J. Peter Steidlmayer qui a suggéré son utilisation pour la première fois dans les années 1980. L’idée était de comprendre précisément comment les différentes conditions du marché peuvent être évaluées grâce à l’utilisation de trois éléments fondamentaux : le prix, le temps et le volume.

Au cours d’une journée de bourse, différents ordres d’achat et de vente d’un instrument financier particulier – qu’il s’agisse de devises, d’actions, de matières premières, etc. sont mis sur le marché. Cet indicateur utilise une formule mathématique qui suit avec précision la façon dont ces mouvements se produisent.

Chaque fois que ces ordres sont placés sur le marché, une zone de valeur est établie. Et cet espace représente un équilibre entre les forces de l’offre et de la demande. La distribution de ces forces forme une courbe de distribution normale.

Le principal moteur des changements à l’intérieur de cette courbe de distribution est, bien sûr, le volume. Les périodes de prélèvement au cours de la journée font que la courbe de distribution se déplace vers une zone de valeur différente. Et ce sont précisément ces mouvements qui préoccupent les commerçants.

La clé pour comprendre l’importance du profil du marché est donc de suivre les mouvements de la zone de valeur vers la nouvelle zone de valeur. Le principal moteur de ces mouvements est le volume. Et ce que les nouveaux domaines de valeur nous permettent de comprendre sont de nouvelles fourchettes à l’intérieur desquelles les prix auront tendance à osciller au cours de cette journée de négociation.

Si vous voulez une version gratuite de cet indicateur pour Metatrader 4/5, vous pouvez le télécharger ici.

Comment ça marche : La formule derrière l’indicateur

Formule du profil du marché

Le profil du marché est constitué de ce qu’on appelle les opportunités de prix du temps (Time Price Opportunities (TPO). Dans un délai déterminé – 30 mn, 1 heure, 4 heures, etc. – une lettre différente est associée à une nouvelle condition du marché. Ces lettres sont en elles-mêmes représentatives des volumes de commandes.

Le marché choisit ce qu’on appelle le point de contrôle (POC) – il s’agit de la rangée où le plus grand nombre d’OPC ont été enregistrées avec le plus grand volume associé. Et c’est la zone que les traders devraient considérer attentivement parce qu’elle règle la zone de valeur qui sera probablement associée à un jour particulier.

Les prix auront tendance à choisir un PDC particulier, à établir une zone de valeur particulière, puis à osciller autour de ces chiffres.

Identification des jours de négociation au moyen du profil du marché
Tendance Profil du marché

Mais comment pouvons-nous utiliser cet indicateur – est-ce que c’est possible ? Tout au long de ce texte, certains indices ont déjà été soulignés sur la façon de tirer profit de ces données, mais il est maintenant temps d’examiner cette question un peu plus en détail.

Chaque fois que la journée commence ou chaque fois qu’il y a un grand pic pendant la journée, par exemple, par une grande nouvelle annoncée ou un autre événement, il est généralement entendu que ces événements conduiront la zone de valeur à un point particulier. La question est de savoir si cette tendance va se poursuivre, si le marché va rester agité ou si nous allons assister à un renversement complet de cette tendance.

Grâce à l’utilisation du profil de marché, nous pouvons donc identifier différents types de jours et ceux-ci peuvent être expliqués précisément en raison de l’établissement de nouvelles zones de valeur :

Jours de tendance – lorsqu’une zone de valeur particulière est constamment redéfinie dans le sens long ou court.
Journées semi-tendance – lorsqu’un événement provoque un mouvement soudain sur le marché mais que la tendance stagne.
Journées de turbulence – lorsqu’aucun mouvement directionnel sur le marché n’est enregistré et que les zones de valeur ne changent pas énormément tout au long de la journée.
Jours de semi-retour – quand nous voyons un mouvement directionnel dans une direction ou dans l’autre, mais que ce mouvement est complètement secoué par un renversement partiel. La journée finit par être agitée mais vers le côté opposé du coup initial.
Jours d’inversion complète – le marché fait un mouvement directionnel fort qui est complètement annulé par un mouvement vers le côté opposé.

Négocier en utilisant le profil du marché ?

Si les traders doivent être conscients des différents types de jours – et peuvent repérer ces différents types de jours grâce à une analyse du POC – ils doivent également comprendre que le trading utilisant le profil du marché exige une compréhension plus large de cet indicateur.

Le profil de marché est particulièrement utile dans les fourchettes de négociation et les inversions de tendance – il ne fonctionne pas aussi bien avec les jours de tendance. Il devrait également être utilisé dans les délais intrajournaliers, à partir d’une heure et moins.

Comme indiqué, le pourcentage d’avancement – et la zone de valeur associée – peut changer tout au long de la journée. Cependant, autour de la zone du POC, il y a des valeurs extrêmes. On pourrait dire qu’ils représentent les limites de la volatilité des prix au cours d’une journée donnée. Les POC sont donc entourés de deux frontières : l’extrême supérieur et l’extrême inférieur.

Les traders peuvent tirer profit de ces informations.

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